2020年度学院等開講科目工学院経営工学系

計量経済学第一

シラバス

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得するための、学部生向け講義である。使用言語は日本語であるが、上級計量経済学との接続を考慮し板書に英語を利用する。

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得する。

最小二乗法、正規線形回帰、最尤法、非線形モデル、内生性

まず、条件付期待値および最小二乗法についてレビューを行う。次に、正規線形回帰モデルと最尤法について学習し、代表的な非線形モデルを紹介する。最後に、内生性について学習する。

	授業計画	課題
第1回	Orientation and introduction	Orientation and introduction
第2回	Basic concepts I: Conditional expectation function	Basic concepts I: Conditional expectation function
第3回	Basic concepts II: Properties of the conditional expectation	Basic concepts II: Properties of the conditional expectation
第4回	The linear projection model	The linear projection model
第5回	The algebra of least squares I: Least squares estimator	The algebra of least squares I: Least squares estimator
第6回	The algebra of least squares II: Least squares estimator	The algebra of least squares II: Least squares estimator
第7回	The algebra of least squares III: FWL theorem	The algebra of least squares III: FWL theorem
第8回	Finite-sample properties of the OLSE	Finite-sample properties of the OLSE
第9回	Normal regression model and MLE	Normal regression model and MLE
第10回	Endogeneity I: Concept of causal effect	Endogeneity I: Concept of causal effect
第11回	Endogeneity II: Two-stage least squares	Endogeneity II: Two-stage least squares
第12回	Empirical examples	Empirical examples
第13回	Review	Review
第14回	Exercise	Exercise

学修効果を上げるため，教科書や配布資料等の該当箇所を参照し，「毎授業」授業内容に関する予習と復習（課題含む）をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。

Bruce E. Hansen. Econometrics. University of Wisconsin, 2020 (Chapters 1--5).

A recommended supplementary monograph is Mastering Metrics by Joshua D. Angrist & Jorn-Steffen Pischle.

課題または理解度確認テスト30％、期末試験70％。

経営・経済のための確率（IEE.A204）および経営・経済のための統計（IEE.A205）を履修していること。